最適化
目的
ポートフォリオの会社の割合を最適化する
手順
1. 関数の定義
2. 初期値の設定
3. optimizerの呼び出し
方法
勾配法:scioy.optimizeを用いる
scipy.optimize.minimize(f, Xguess, method='SLSQP', options={'disp': True})
convex problems
曲線上の任意の2点を通る直線を引いた際、2点間の直線が曲線より上ならば、凸
convexだと勾配法で簡単に解ける
2乗誤差の最適化で線形回帰
その後多項式フィッティング